Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 83
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza
CedolaLotto
minimo
StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)
VRYield
(lordo)
Yield
(netto)
Yield
(senza CG)
DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX90,16400,0004,773,313,312,221,762bondcalc24/07/2024
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IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT87,034,1143,382,973,245,820,669bondcalc24/07/2024
IT0005561458BOT 13/09/2024 ZCEUR2024-09-130,0001000SeniorMOT99,562,7073,362,872,870,13-0,331bondcalc24/07/2024
IT0005408502BTP 01/07/2025 1,85%EUR2025-07-011,8501000SeniorMOT98,651,7733,362,943,120,93-0,110bondcalc24/07/2024
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT97,831,8353,342,923,171,04-0,083bondcalc24/07/2024
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IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT109,802,1123,242,612,614,650,494bondcalc24/07/2024
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT103,740,2683,232,692,694,100,459bondcalc24/07/2024
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153,5001000SeniorMOT100,441,9883,212,762,761,45-0,053bondcalc24/07/2024
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT98,675,9933,152,762,794,110,381bondcalc24/07/2024
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT94,962,1063,122,743,111,68-0,053bondcalc24/07/2024
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT90,342,3043,102,733,063,620,291bondcalc24/07/2024
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT98,705,9583,082,702,743,210,238bondcalc24/07/2024
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT94,084,4913,072,703,072,020,024bondcalc24/07/2024
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IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT97,733,8633,062,682,772,770,158bondcalc24/07/2024
IT0005596538BOT 29/11/2024 ZCEUR2024-11-290,0001000SeniorMOT99,015,0852,932,462,460,35-0,745bondcalc24/07/2024
IT0005567778BOT 14/10/2024 ZCEUR2024-10-140,0001000SeniorMOT99,373,2222,922,432,430,22-0,770bondcalc24/07/2024
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT45,075,7722,252,022,0649,070,022bondcalc24/07/2024

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui