Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 105
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza
CedolaLotto
minimo
StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)
VRYield
(lordo)
Yield
(netto)
Yield
(senza CG)
DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
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IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT100,4420,6363,583,123,123,120,586bondcalc23/02/2024
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IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT81,262,4193,523,113,437,250,745bondcalc23/02/2024
IT0005422891BTP 01/04/2031 0,90%EUR2031-04-010,9001000SeniorMOT83,921,6163,513,103,386,830,732bondcalc23/02/2024
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IT0005537094BOT 14/03/2024 ZCEUR2024-03-140,0001000SeniorMOT99,852,8573,402,942,940,04-0,556bondcalc23/02/2024
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IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT97,3810,6963,372,953,014,930,544bondcalc23/02/2024
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,400,3333,362,902,901,53-0,091bondcalc23/02/2024
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT98,408,4243,352,932,975,030,531bondcalc23/02/2024
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT109,950,8103,342,712,714,950,514bondcalc23/02/2024
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT103,567,7223,342,802,804,510,488bondcalc23/02/2024
IT0005548315BTP 01/08/2028 3,8%EUR2028-08-013,8001000SeniorMOT102,1413,4443,312,832,834,110,427bondcalc23/02/2024
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT87,2118,6323,292,903,204,910,458bondcalc23/02/2024
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153,5001000SeniorMOT100,4423,3533,282,832,831,83-0,029bondcalc23/02/2024
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT97,885,6153,272,873,021,73-0,091bondcalc23/02/2024
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT98,106,4583,262,852,904,460,406bondcalc23/02/2024
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT100,643,1333,262,812,813,800,362bondcalc23/02/2024
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT88,941,3473,252,863,174,330,391bondcalc23/02/2024
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT88,811,6393,252,863,214,020,366bondcalc23/02/2024
IT0005556011BTP 15/09/2026 3,85%EUR2026-09-153,8501000SeniorMOT101,553,0143,232,752,752,410,098bondcalc23/02/2024
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT95,592,8343,232,832,963,790,326bondcalc23/02/2024
IT0005580045BTP 15/02/2027 2,95%EUR2027-02-152,9501000SeniorMOT99,316,0313,222,822,842,860,178bondcalc23/02/2024
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT92,5414,8563,222,823,093,480,265bondcalc23/02/2024
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT98,106,9373,222,812,873,580,285bondcalc23/02/2024
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT97,005,0153,202,812,903,140,205bondcalc23/02/2024
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT93,634,5943,202,813,192,09-0,026bondcalc23/02/2024
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT92,657,9673,202,813,202,430,048bondcalc23/02/2024
IT0005210650BTP 01/12/2026 1,25%EUR2026-12-011,2501000SeniorMOT94,9923,4053,182,793,022,710,104bondcalc23/02/2024
AT0000A1XML2AUSTRIA 20/09/2117 2,1%EUR2117-09-202,1001000SeniorMOT76,553,5402,812,482,4934,890,488bondcalc23/02/2024
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT39,6719,1492,792,542,6738,310,520bondcalc23/02/2024
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT46,4913,5942,191,962,0049,40-0,077bondcalc23/02/2024

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui