Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 85
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX90,2630,0004,753,283,282,211,781bondcalc26/07/2024
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT102,5433,8764,393,833,8316,451,788bondcalc26/07/2024
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT93,7713,1654,303,773,7915,721,652bondcalc26/07/2024
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT103,017,3964,263,713,7112,931,535bondcalc26/07/2024
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT107,262,8944,263,673,6713,181,534bondcalc26/07/2024
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT88,7012,8824,263,743,7815,571,584bondcalc26/07/2024
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT72,325,1304,253,773,8717,781,630bondcalc26/07/2024
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT66,297,6914,253,783,8919,081,663bondcalc26/07/2024
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT86,587,4224,233,723,7815,161,538bondcalc26/07/2024
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT78,501,6354,223,733,8215,981,542bondcalc26/07/2024
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT110,1016,8734,183,583,5811,291,424bondcalc26/07/2024
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT73,4029,0734,183,693,7321,741,729bondcalc26/07/2024
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT63,677,6044,163,723,9116,871,460bondcalc26/07/2024
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT60,8135,4254,163,713,8619,721,560bondcalc26/07/2024
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT72,4613,9734,153,683,8713,781,400bondcalc26/07/2024
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT100,6715,0324,133,603,6011,271,372bondcalc26/07/2024
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT110,175,5104,133,533,5310,721,368bondcalc26/07/2024
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT88,819,1324,123,623,6912,071,362bondcalc26/07/2024
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT88,8619,4754,033,543,6311,291,271bondcalc26/07/2024
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT60,9137,8044,033,583,6424,301,649bondcalc26/07/2024
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT92,3015,9524,033,543,5910,811,273bondcalc26/07/2024
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT101,2116,1813,973,463,4610,301,216bondcalc26/07/2024
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT71,034,2583,923,493,7711,661,169bondcalc26/07/2024
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT84,616,1253,893,433,5710,381,147bondcalc26/07/2024
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT101,5626,7683,883,373,379,801,129bondcalc26/07/2024
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT77,961,8523,863,423,6510,481,120bondcalc26/07/2024
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX91,0040,0003,842,642,642,500,929bondcalc26/07/2024
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT96,406,1163,803,333,368,841,074bondcalc26/07/2024
IT0005452989BTP 15/08/2024 0%EUR2024-08-150,0001000SeniorMOT99,842,6053,803,323,800,040,105bondcalc26/07/2024
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT102,169,1883,793,283,288,781,059bondcalc26/07/2024
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT101,0519,8073,763,273,278,321,036bondcalc26/07/2024
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT104,129,2933,723,203,207,901,003bondcalc26/07/2024
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT105,466,8133,683,143,147,690,967bondcalc26/07/2024
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT91,222,2233,623,183,298,060,913bondcalc26/07/2024
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT106,046,8913,623,083,087,330,912bondcalc26/07/2024
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT100,494,4743,593,123,125,090,875bondcalc26/07/2024
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT100,461,5563,583,123,125,230,874bondcalc26/07/2024
IT0005570855BOT 14/11/2024 ZCEUR2024-11-140,0001000SeniorMOT98,983,0493,573,083,080,29-0,116bondcalc26/07/2024
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT92,7115,5033,553,123,197,510,843bondcalc26/07/2024
IT0005596538BOT 29/11/2024 ZCEUR2024-11-290,0001000SeniorMOT98,856,2803,543,063,060,33-0,137bondcalc26/07/2024
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT103,123,1103,532,992,993,870,768bondcalc26/07/2024
IT0005580003BOT 14/01/2025 ZCEUR2025-01-140,0001000SeniorMOT98,437,0833,503,053,060,46-0,137bondcalc26/07/2024
IT0005589046BOT 30/09/2024 ZCEUR2024-09-300,0001000SeniorMOT99,422,1263,503,013,010,17-0,197bondcalc26/07/2024
IT0005575482BOT 13/12/2024 ZCEUR2024-12-130,0001000SeniorMOT98,733,2703,503,053,050,37-0,164bondcalc26/07/2024
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT82,841,3283,503,093,367,520,804bondcalc26/07/2024
IT0005595803BTP 15/07/2031 2,45%EUR2031-07-152,4501000SeniorMOT100,0513,6013,473,033,036,240,773bondcalc26/07/2024
IT0005567778BOT 14/10/2024 ZCEUR2024-10-140,0001000SeniorMOT99,293,3013,472,972,970,21-0,225bondcalc26/07/2024
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT88,196,1303,463,053,237,070,766bondcalc26/07/2024
IT0005561458BOT 13/09/2024 ZCEUR2024-09-130,0001000SeniorMOT99,585,8513,452,962,960,12-0,247bondcalc26/07/2024
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283,4001000SeniorMOT100,003,0453,452,992,990,65-0,104bondcalc26/07/2024
IT0005582868BOT 14/02/2025 ZCEUR2025-02-140,0001000SeniorMOT98,181,3723,442,982,980,55-0,168bondcalc26/07/2024
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT100,592,0563,432,982,985,820,725bondcalc26/07/2024
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT82,751,9223,423,023,336,830,727bondcalc26/07/2024
IT0005422891BTP 01/04/2031 0,90%EUR2031-04-010,9001000SeniorMOT85,371,8353,402,993,276,450,704bondcalc26/07/2024
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT103,560,6013,392,882,885,600,691bondcalc26/07/2024
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%EUR2024-12-012,5001000SeniorMOT99,711,8213,392,963,070,34-0,282bondcalc26/07/2024
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT101,104,6253,392,912,912,740,524bondcalc26/07/2024
IT0005386245BTP 01/02/2025 0,35%EUR2025-02-010,3501000SeniorMOT98,493,6733,392,963,340,51-0,235bondcalc26/07/2024
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%EUR2024-12-150,0001000SeniorMOT98,7515,1673,382,963,380,38-0,278bondcalc26/07/2024
IT0005595605BOT 14/05/2025 ZCEUR2025-05-140,0001000SeniorMOT97,414,6673,382,922,920,79-0,109bondcalc26/07/2024
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT101,945,0833,362,872,875,320,655bondcalc26/07/2024
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT98,502,0423,362,943,170,83-0,106bondcalc26/07/2024
IT0005603342BOT 14/07/2025 ZC EUR2025-07-140,0001000SeniorMOT96,9017,8383,352,902,900,96-0,058bondcalc26/07/2024
IT0005408502BTP 01/07/2025 1,85%EUR2025-07-011,8501000SeniorMOT98,683,3753,352,933,100,91-0,084bondcalc26/07/2024
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT87,214,8173,342,953,215,810,650bondcalc26/07/2024
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT97,874,2023,322,913,151,03-0,051bondcalc26/07/2024
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT102,844,5433,302,822,824,890,580bondcalc26/07/2024
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT101,372,1673,262,812,815,050,547bondcalc26/07/2024
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3501000SeniorMOT100,608,2413,242,822,824,570,519bondcalc26/07/2024
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT98,243,6073,222,822,864,570,494bondcalc26/07/2024
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT109,941,6123,212,582,584,640,482bondcalc26/07/2024
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT99,196,5773,202,802,824,610,482bondcalc26/07/2024
IT0005584302BTP 28/01/2026 3,2%EUR2026-01-283,2001000SeniorMOT100,050,5433,182,762,761,47-0,016bondcalc26/07/2024
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT103,922,6033,182,652,654,090,439bondcalc26/07/2024
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT88,676,1563,172,793,094,490,440bondcalc26/07/2024
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153,5001000SeniorMOT100,501,2483,172,722,721,44-0,049bondcalc26/07/2024
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT98,861,6453,112,722,744,100,360bondcalc26/07/2024
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT95,062,0183,082,703,071,67-0,048bondcalc26/07/2024
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT90,472,8823,072,703,033,610,290bondcalc26/07/2024
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT94,145,9473,062,683,062,010,059bondcalc26/07/2024
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT36,3114,4273,052,782,9237,760,784bondcalc26/07/2024
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT98,851,4553,042,662,693,200,225bondcalc26/07/2024
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT97,820,5683,032,662,732,760,165bondcalc26/07/2024
IT0005599474BOT 13/06/2025 ZCEUR2025-06-130,0001000SeniorMOT97,503,2722,952,492,490,87-0,498bondcalc26/07/2024
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT45,3710,4972,242,012,0549,23-0,009bondcalc26/07/2024

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui