Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 103
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza
CedolaLotto
minimo
StatusMercatoPrezzoVolumeVRYield (lordo)Yield
(netto)
Yield
(senza CG)
DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150.0001000SeniorEUROTLX87.26500000004.883.463.462.861.73bondcalc01/12/2023
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014.5001000SeniorMOT97.58744760004.704.114.1216.401.84bondcalc01/12/2023
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013.8501000SeniorMOT89.25311050004.624.054.0815.791.71bondcalc01/12/2023
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014.4501000SeniorMOT98.60458460004.614.034.0413.131.63bondcalc01/12/2023
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014.7501000SeniorMOT102.80286280004.593.993.9913.361.62bondcalc01/12/2023
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270.7501000SeniorMOT69.4032580004.584.094.3612.111.57bondcalc01/12/2023
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013.2501000SeniorMOT82.0070350004.584.034.1015.301.64bondcalc01/12/2023
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013.4501000SeniorMOT84.30174620004.574.034.0815.681.66bondcalc01/12/2023
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012.1501000SeniorMOT62.35483900004.554.054.1719.111.70bondcalc01/12/2023
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012.7001000SeniorMOT74.3342290004.544.024.1216.141.62bondcalc01/12/2023
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012.4501000SeniorMOT68.49154000004.534.034.1317.881.66bondcalc01/12/2023
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011.8001000SeniorMOT68.5094450004.534.034.2314.181.52bondcalc01/12/2023
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015.0001000SeniorMOT106.20103340004.523.903.9011.561.51bondcalc01/12/2023
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012.8001000SeniorMOT68.34296470004.513.994.0321.221.79bondcalc01/12/2023
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015.0001000SeniorMOT106.1760170004.503.883.8811.021.48bondcalc01/12/2023
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013.1001000SeniorMOT84.55148700004.503.964.0612.411.48bondcalc01/12/2023
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301.5001000SeniorMOT59.77168630004.484.014.2117.191.53bondcalc01/12/2023
XS0071996515MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZCEUR2027-01-210.0001000SeniorEUROTLX87.3104.433.413.413.131.33bondcalc01/12/2023
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013.2501000SeniorMOT88.0976160004.433.903.9811.191.41bondcalc01/12/2023
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011.7001000SeniorMOT57.25377800004.423.964.1119.841.58bondcalc01/12/2023
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012.9501000SeniorMOT84.7615250004.413.893.9911.671.38bondcalc01/12/2023
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290.0001000SeniorEUROTLX87.3704.383.313.313.151.28bondcalc01/12/2023
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012.1501000SeniorMOT56.47405640004.343.863.9223.621.69bondcalc01/12/2023
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014.0001000SeniorMOT97.38884790004.313.773.7910.171.30bondcalc01/12/2023
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012.2501000SeniorMOT80.3926280004.313.813.9810.841.30bondcalc01/12/2023
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010.9501000SeniorMOT66.8197120004.303.844.1512.191.29bondcalc01/12/2023
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011.4501000SeniorMOT73.6575190004.283.804.0610.991.27bondcalc01/12/2023
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013.3501000SeniorMOT92.52124740004.243.723.799.281.25bondcalc01/12/2023
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304.0001000SeniorMOT98.58300490004.203.673.689.211.21bondcalc01/12/2023
IT0003535157BTP 01/08/2034 5%(No CACs)EUR2034-08-015.0001000SeniorMOT107.6465280004.153.543.548.351.17bondcalc01/12/2023
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014.2001000SeniorMOT101.18113710004.103.573.578.351.12bondcalc01/12/2023
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014.3501000SeniorMOT102.80191510004.043.503.508.151.07bondcalc01/12/2023
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012.4501000SeniorMOT87.9038320004.003.523.668.581.03bondcalc01/12/2023
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014.4001000SeniorMOT103.56186840003.983.433.437.801.02bondcalc01/12/2023
IT0003256820BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)EUR2033-02-015.7501000SeniorMOT113.8022360003.983.303.307.261.01bondcalc01/12/2023
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012.5001000SeniorMOT89.5696260003.933.453.568.040.97bondcalc01/12/2023
IT0005532988BOT 14/02/2024 ZCEUR2024-02-140.0001000SeniorMOT99.2761800003.873.373.460.19-0.11bondcalc01/12/2023
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010.9501000SeniorMOT79.3994350003.853.413.708.120.91bondcalc01/12/2023
IT0005557365BOT 31/01/2024 ZCEUR2024-01-310.0001000SeniorMOT99.4229540003.833.333.330.16-0.14bondcalc01/12/2023
IT0004953417BTP 01/03/2024 4,5%EUR2024-03-014.5001000SeniorMOT100.17136810003.823.263.260.24-0.15bondcalc01/12/2023
IT0005537094BOT 14/03/2024 ZCEUR2024-03-140.0001000SeniorMOT98.9855720003.823.333.350.27-0.16bondcalc01/12/2023
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011.6501000SeniorMOT85.0638800003.813.363.587.640.87bondcalc01/12/2023
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010.9501000SeniorMOT80.7234640003.803.363.677.670.87bondcalc01/12/2023
IT0005566184BOT 28/03/2024 ZCEUR2024-03-280.0001000SeniorMOT98.8527550003.793.273.270.31-0.19bondcalc01/12/2023
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304.0001000SeniorMOT101.6562290003.793.293.296.840.85bondcalc01/12/2023
IT0005542516BOT 12/04/2024 ZCEUR2024-04-120.0001000SeniorMOT98.7060360003.783.303.340.35-0.22bondcalc01/12/2023
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010.6001000SeniorMOT79.3379380003.763.333.687.450.83bondcalc01/12/2023
IT0005499311BTP 30/05/2024 1,75%EUR2024-05-301.7501000SeniorMOT99.08135890003.743.263.510.48-0.30bondcalc01/12/2023
IT0005545469BOT 14/05/2024 ZCEUR2024-05-140.0001000SeniorMOT98.41103130003.723.243.270.44-0.30bondcalc01/12/2023
IT0005422891BTP 01/04/2031 0,90%EUR2031-04-010.9001000SeniorMOT82.2850920003.723.283.597.060.79bondcalc01/12/2023
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154.0001000SeniorMOT101.9569370003.713.193.196.130.77bondcalc01/12/2023
IT0005424251BTP 15/01/2024 0%EUR2024-01-150.0001000SeniorMOT99.5927410003.713.243.710.11-0.26bondcalc01/12/2023
IT0005529752BOT 12/01/2024 ZCEUR2024-01-120.0001000SeniorMOT99.6253270003.703.233.300.10-0.27bondcalc01/12/2023
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011.6501000SeniorMOT87.6940780003.703.253.476.600.77bondcalc01/12/2023
IT0005367492BTP 01/07/2024 1,75%EUR2024-07-011.7501000SeniorMOT98.9534530003.663.203.440.57-0.35bondcalc01/12/2023
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010.9501000SeniorMOT84.36102300003.653.223.516.420.72bondcalc01/12/2023
IT0005559817BOT 14/08/2024 ZCEUR2024-08-140.0001000SeniorMOT97.5630690003.643.153.150.69-0.33bondcalc01/12/2023
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104.1001000SeniorMOT102.9449710003.643.113.114.400.67bondcalc01/12/2023
IT0005439275BTP 15/04/2024 0%EUR2024-04-150.0001000SeniorMOT98.72398950003.643.183.640.36-0.36bondcalc01/12/2023
IT0005549388BOT 14/06/2024 ZCEUR2024-06-140.0001000SeniorMOT98.1496670003.643.173.170.53-0.39bondcalc01/12/2023
IT0005454050BTP 30/01/2024 0%EUR2024-01-300.0001000SeniorMOT99.4628730003.633.173.630.15-0.34bondcalc01/12/2023
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153.7001000SeniorMOT100.66125000003.623.123.125.760.68bondcalc01/12/2023
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170.6001000SeniorMOT87.3049570003.613.183.504.870.66bondcalc01/12/2023
IT0005567778BOT 14/10/2024 ZCEUR2024-10-140.0001000SeniorMOT97.0190030003.603.093.090.86-0.32bondcalc01/12/2023
IT0005001547BTP 01/09/2024 3,75% EUR2024-09-013.7501000SeniorMOT100.1370770003.583.113.110.73-0.38bondcalc01/12/2023
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153.8501000SeniorMOT101.6749430003.573.093.095.350.63bondcalc01/12/2023
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013.5001000SeniorMOT99.8484060003.563.113.115.610.62bondcalc01/12/2023
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%EUR2024-11-151.4501000SeniorMOT98.111579230003.533.093.330.94-0.36bondcalc01/12/2023
IT0005555963BOT 12/07/2024 ZCEUR2024-07-120.0001000SeniorMOT97.9446680003.523.023.020.60-0.48bondcalc01/12/2023
IT0005570855BOT 14/11/2024 ZCEUR2024-11-140.0001000SeniorMOT96.79306020003.523.023.020.95-0.37bondcalc01/12/2023
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015.2501000SeniorMOT109.3535980003.512.882.885.170.56bondcalc01/12/2023
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133.2501000SeniorMOT100.6396840003.503.043.043.300.44bondcalc01/12/2023
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152.8001000SeniorMOT96.7241970003.493.053.125.080.54bondcalc01/12/2023
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013.0001000SeniorMOT97.7549770003.473.043.085.180.52bondcalc01/12/2023
IT0005523854BOT 14/12/2023 ZCEUR2023-12-140.0001000SeniorMOT99.9230070003.473.033.130.02-0.50bondcalc01/12/2023
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014.1001000SeniorMOT103.1230440003.462.922.924.680.50bondcalc01/12/2023
IT0005452989BTP 15/08/2024 0%EUR2024-08-150.0001000SeniorMOT97.68182810003.443.013.440.70-0.53bondcalc01/12/2023
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150.4501000SeniorMOT86.0145820003.443.033.365.130.50bondcalc01/12/2023
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283.4001000SeniorMOT100.0283450003.422.962.961.28-0.29bondcalc01/12/2023
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%EUR2024-12-012.5001000SeniorMOT99.15109370003.412.983.090.98-0.46bondcalc01/12/2023
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012.8001000SeniorMOT97.48108190003.382.963.024.680.42bondcalc01/12/2023
IT0005548315BTP 01/08/2028 3,8%EUR2028-08-013.8001000SeniorMOT101.9611300003.372.892.894.260.39bondcalc01/12/2023
DE0001141802GERMANIA 18/10/2024 0%EUR2024-10-180.0001000SeniorMOT97.1839810003.342.923.340.87-0.57bondcalc01/12/2023
IT0004889033BTP 01/09/2028 4,75%EUR2028-09-014.7501000SeniorMOT106.2554890003.342.762.764.270.36bondcalc01/12/2023
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150.5001000SeniorMOT88.0984770003.332.943.254.550.37bondcalc01/12/2023
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150.2501000SeniorMOT88.0241790003.302.913.264.250.32bondcalc01/12/2023
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013.4001000SeniorMOT100.5055510003.302.862.864.030.31bondcalc01/12/2023
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%EUR2024-12-150.0001000SeniorMOT96.72483040003.302.893.301.03-0.55bondcalc01/12/2023
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293.6001000SeniorMOT100.6830320003.242.782.781.76-0.21bondcalc01/12/2023
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012.6501000SeniorMOT97.9378480003.232.832.883.810.23bondcalc01/12/2023
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151.2001000SeniorMOT96.7222830003.232.833.061.68-0.27bondcalc01/12/2023
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150.9501000SeniorMOT92.1425960003.202.813.073.710.18bondcalc01/12/2023
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153.5001000SeniorMOT100.7739310003.142.702.702.03-0.19bondcalc01/12/2023
IT0005345183BTP 15/11/2025 2,5%EUR2025-11-152.5001000SeniorMOT98.8524760003.142.742.811.91-0.24bondcalc01/12/2023
IT0005210650BTP 01/12/2026 1,25%EUR2026-12-011.2501000SeniorMOT94.7550700003.132.742.962.940.01bondcalc01/12/2023
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010.0001000SeniorMOT92.19113460003.112.733.112.66-0.08bondcalc01/12/2023
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012.0001000SeniorMOT97.95105630003.092.712.841.96-0.26bondcalc01/12/2023
IT0005561458BOT 13/09/2024 ZCEUR2024-09-130.0001000SeniorMOT97.6831230003.082.592.590.78-0.86bondcalc01/12/2023
AT0000A1XML2AUSTRIA 20/09/2117 2,1%EUR2117-09-202.1001000SeniorMOT70.7733750003.052.682.7033.220.46bondcalc01/12/2023
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250.5001000SeniorMOT36.25176190003.022.762.9037.960.49bondcalc01/12/2023
IT0005386245BTP 01/02/2025 0,35%EUR2025-02-010.3501000SeniorMOT97.0453270002.992.622.941.16-0.80bondcalc01/12/2023
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010.0001000SeniorMOT93.7952130002.802.462.792.32-0.47bondcalc01/12/2023
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300.8501000SeniorMOT43.10175250002.342.102.1447.72-0.19bondcalc01/12/2023

I dati contenuti nei tabella sono calcolati:
  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
  • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
  • Descrizione: descrizione del titolo
  • Divisa: divisa di quotazione del titolo
  • Data scadenza: data scadenza del titolo
  • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
  • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
  • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
  • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
  • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
  • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
  • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
    • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
    • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
    • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
    • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
    • 4: volume medio superiore a 2.500.000
  • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
  • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente
  • Yield(Lordo): rendimento netto senza consdierare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente
  • Duration: duration modificata
  • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
  • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
  • Tipo dato
    • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
    • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
  • Emittente
  • Divisa
  • Lotto minimo
  • Status
  • Prezzo
    • nessuna selezione - Nessun filtro
    • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
    • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
    • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
  • Volume rating
  • Yield lordo - Minimo
  • Yield netto - Minimo
  • Data scadenza
Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
  • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
  • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
  • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
  • errata parametrizzazione del titolo
a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui