Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 103
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX87,2650,0004,883,463,462,861,73bondcalc01/12/2023
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IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT89,2531,1054,624,054,0815,791,71bondcalc01/12/2023
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT98,6045,8464,614,034,0413,131,63bondcalc01/12/2023
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT102,8028,6284,593,993,9913,361,62bondcalc01/12/2023
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IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT84,3017,4624,574,034,0815,681,66bondcalc01/12/2023
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT62,3548,3904,554,054,1719,111,70bondcalc01/12/2023
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT74,334,2294,544,024,1216,141,62bondcalc01/12/2023
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IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT106,176,0174,503,883,8811,021,48bondcalc01/12/2023
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XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX87,370,0004,383,313,313,151,28bondcalc01/12/2023
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT56,4740,5644,343,863,9223,621,69bondcalc01/12/2023
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IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT80,392,6284,313,813,9810,841,30bondcalc01/12/2023
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT66,819,7124,303,844,1512,191,29bondcalc01/12/2023
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT73,657,5194,283,804,0610,991,27bondcalc01/12/2023
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IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT98,5830,0494,203,673,689,211,21bondcalc01/12/2023
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IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT102,8019,1514,043,503,508,151,07bondcalc01/12/2023
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IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT103,5618,6843,983,433,437,801,02bondcalc01/12/2023
IT0003256820BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)EUR2033-02-015,7501000SeniorMOT113,802,2363,983,303,307,261,01bondcalc01/12/2023
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT89,569,6263,933,453,568,040,97bondcalc01/12/2023
IT0005532988BOT 14/02/2024 ZCEUR2024-02-140,0001000SeniorMOT99,276,1803,873,373,460,19-0,11bondcalc01/12/2023
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT79,399,4353,853,413,708,120,91bondcalc01/12/2023
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IT0005422891BTP 01/04/2031 0,90%EUR2031-04-010,9001000SeniorMOT82,285,0923,723,283,597,060,79bondcalc01/12/2023
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IT0005529752BOT 12/01/2024 ZCEUR2024-01-120,0001000SeniorMOT99,625,3273,703,233,300,10-0,27bondcalc01/12/2023
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT87,694,0783,703,253,476,600,77bondcalc01/12/2023
IT0005367492BTP 01/07/2024 1,75%EUR2024-07-011,7501000SeniorMOT98,953,4533,663,203,440,57-0,35bondcalc01/12/2023
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT84,3610,2303,653,223,516,420,72bondcalc01/12/2023
IT0005559817BOT 14/08/2024 ZCEUR2024-08-140,0001000SeniorMOT97,563,0693,643,153,150,69-0,33bondcalc01/12/2023
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT102,944,9713,643,113,114,400,67bondcalc01/12/2023
IT0005439275BTP 15/04/2024 0%EUR2024-04-150,0001000SeniorMOT98,7239,8953,643,183,640,36-0,36bondcalc01/12/2023
IT0005549388BOT 14/06/2024 ZCEUR2024-06-140,0001000SeniorMOT98,149,6673,643,173,170,53-0,39bondcalc01/12/2023
IT0005454050BTP 30/01/2024 0%EUR2024-01-300,0001000SeniorMOT99,462,8733,633,173,630,15-0,34bondcalc01/12/2023
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT100,6612,5003,623,123,125,760,68bondcalc01/12/2023
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT87,304,9573,613,183,504,870,66bondcalc01/12/2023
IT0005567778BOT 14/10/2024 ZCEUR2024-10-140,0001000SeniorMOT97,019,0033,603,093,090,86-0,32bondcalc01/12/2023
IT0005001547BTP 01/09/2024 3,75% EUR2024-09-013,7501000SeniorMOT100,137,0773,583,113,110,73-0,38bondcalc01/12/2023
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT101,674,9433,573,093,095,350,63bondcalc01/12/2023
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT99,848,4063,563,113,115,610,62bondcalc01/12/2023
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%EUR2024-11-151,4501000SeniorMOT98,11157,9233,533,093,330,94-0,36bondcalc01/12/2023
IT0005555963BOT 12/07/2024 ZCEUR2024-07-120,0001000SeniorMOT97,944,6683,523,023,020,60-0,48bondcalc01/12/2023
IT0005570855BOT 14/11/2024 ZCEUR2024-11-140,0001000SeniorMOT96,7930,6023,523,023,020,95-0,37bondcalc01/12/2023
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT109,353,5983,512,882,885,170,56bondcalc01/12/2023
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT100,639,6843,503,043,043,300,44bondcalc01/12/2023
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT96,724,1973,493,053,125,080,54bondcalc01/12/2023
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT97,754,9773,473,043,085,180,52bondcalc01/12/2023
IT0005523854BOT 14/12/2023 ZCEUR2023-12-140,0001000SeniorMOT99,923,0073,473,033,130,02-0,50bondcalc01/12/2023
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT103,123,0443,462,922,924,680,50bondcalc01/12/2023
IT0005452989BTP 15/08/2024 0%EUR2024-08-150,0001000SeniorMOT97,6818,2813,443,013,440,70-0,53bondcalc01/12/2023
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT86,014,5823,443,033,365,130,50bondcalc01/12/2023
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283,4001000SeniorMOT100,028,3453,422,962,961,28-0,29bondcalc01/12/2023
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%EUR2024-12-012,5001000SeniorMOT99,1510,9373,412,983,090,98-0,46bondcalc01/12/2023
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT97,4810,8193,382,963,024,680,42bondcalc01/12/2023
IT0005548315BTP 01/08/2028 3,8%EUR2028-08-013,8001000SeniorMOT101,961,1303,372,892,894,260,39bondcalc01/12/2023
DE0001141802GERMANIA 18/10/2024 0%EUR2024-10-180,0001000SeniorMOT97,183,9813,342,923,340,87-0,57bondcalc01/12/2023
IT0004889033BTP 01/09/2028 4,75%EUR2028-09-014,7501000SeniorMOT106,255,4893,342,762,764,270,36bondcalc01/12/2023
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT88,098,4773,332,943,254,550,37bondcalc01/12/2023
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT88,024,1793,302,913,264,250,32bondcalc01/12/2023
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT100,505,5513,302,862,864,030,31bondcalc01/12/2023
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%EUR2024-12-150,0001000SeniorMOT96,7248,3043,302,893,301,03-0,55bondcalc01/12/2023
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,683,0323,242,782,781,76-0,21bondcalc01/12/2023
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT97,937,8483,232,832,883,810,23bondcalc01/12/2023
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT96,722,2833,232,833,061,68-0,27bondcalc01/12/2023
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT92,142,5963,202,813,073,710,18bondcalc01/12/2023
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153,5001000SeniorMOT100,773,9313,142,702,702,03-0,19bondcalc01/12/2023
IT0005345183BTP 15/11/2025 2,5%EUR2025-11-152,5001000SeniorMOT98,852,4763,142,742,811,91-0,24bondcalc01/12/2023
IT0005210650BTP 01/12/2026 1,25%EUR2026-12-011,2501000SeniorMOT94,755,0703,132,742,962,940,01bondcalc01/12/2023
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT92,1911,3463,112,733,112,66-0,08bondcalc01/12/2023
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT97,9510,5633,092,712,841,96-0,26bondcalc01/12/2023
IT0005561458BOT 13/09/2024 ZCEUR2024-09-130,0001000SeniorMOT97,683,1233,082,592,590,78-0,86bondcalc01/12/2023
AT0000A1XML2AUSTRIA 20/09/2117 2,1%EUR2117-09-202,1001000SeniorMOT70,773,3753,052,682,7033,220,46bondcalc01/12/2023
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT36,2517,6193,022,762,9037,960,49bondcalc01/12/2023
IT0005386245BTP 01/02/2025 0,35%EUR2025-02-010,3501000SeniorMOT97,045,3272,992,622,941,16-0,80bondcalc01/12/2023
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT93,795,2132,802,462,792,32-0,47bondcalc01/12/2023
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT43,1017,5252,342,102,1447,72-0,19bondcalc01/12/2023

I dati contenuti nei tabella sono calcolati:
  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
  • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
  • Descrizione: descrizione del titolo
  • Divisa: divisa di quotazione del titolo
  • Data scadenza: data scadenza del titolo
  • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
  • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
  • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
  • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
  • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
  • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
  • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
    • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
    • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
    • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
    • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
    • 4: volume medio superiore a 2.500.000
  • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
  • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente
  • Yield(Lordo): rendimento netto senza consdierare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente
  • Duration: duration modificata
  • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
  • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
  • Tipo dato
    • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
    • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
  • Emittente
  • Divisa
  • Lotto minimo
  • Status
  • Prezzo
    • nessuna selezione - Nessun filtro
    • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
    • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
    • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
  • Volume rating
  • Yield lordo - Minimo
  • Yield netto - Minimo
  • Data scadenza
Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
  • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
  • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
  • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
  • errata parametrizzazione del titolo
a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui