Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 95
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
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IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT97,2638,1474,073,563,5716,091,666bondcalc13/09/2024
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT68,9513,5934,053,593,7019,451,699bondcalc13/09/2024
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT75,6247,5454,043,563,6022,321,823bondcalc13/09/2024
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT75,1811,9494,043,573,6618,121,656bondcalc13/09/2024
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT91,8719,8474,033,533,5615,881,613bondcalc13/09/2024
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT106,2916,9314,013,473,4713,171,557bondcalc13/09/2024
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT110,728,9584,013,443,4413,461,556bondcalc13/09/2024
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT89,6922,4944,003,513,5515,441,567bondcalc13/09/2024
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT81,439,5354,003,533,6016,251,573bondcalc13/09/2024
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT63,1046,7783,973,543,6820,011,614bondcalc13/09/2024
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270,7501000SeniorMOT76,492,6913,943,503,7211,431,479bondcalc13/09/2024
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT66,3510,7023,933,503,6816,841,482bondcalc13/09/2024
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT62,7464,9273,913,473,5324,941,755bondcalc13/09/2024
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT113,393,8273,913,313,3111,481,431bondcalc13/09/2024
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT75,225,1603,883,443,6113,881,403bondcalc13/09/2024
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT103,6924,4803,863,343,3411,201,379bondcalc13/09/2024
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT91,665,5953,863,393,4412,211,373bondcalc13/09/2024
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT113,473,6723,843,253,2510,901,363bondcalc13/09/2024
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT91,6010,2513,763,303,3711,391,286bondcalc13/09/2024
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT95,078,7373,753,293,3310,911,286bondcalc13/09/2024
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX92,660,0003,742,012,012,081,257bondcalc13/09/2024
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT103,879,9093,713,203,2010,211,246bondcalc13/09/2024
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT73,505,6583,643,243,5011,621,179bondcalc13/09/2024
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT87,304,9753,603,173,2810,411,141bondcalc13/09/2024
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT104,4140,6523,593,093,099,901,132bondcalc13/09/2024
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT80,484,9233,573,163,3610,461,117bondcalc13/09/2024
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT103,227,1663,513,033,038,641,086bondcalc13/09/2024
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT99,1015,0743,483,053,058,881,060bondcalc13/09/2024
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT105,125,7333,452,962,968,681,021bondcalc13/09/2024
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT103,587,6443,452,972,978,211,041bondcalc13/09/2024
IT0003535157BTP 01/08/2034 5%(No CACs)EUR2034-08-015,0001000SeniorMOT113,406,4993,422,832,838,011,015bondcalc13/09/2024
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT106,673,7603,402,892,897,941,001bondcalc13/09/2024
IT0005607459BOT 31/01/2025 ZC EUR2025-01-310,0001000SeniorMOT98,7810,7043,362,912,910,37-0,018bondcalc13/09/2024
IT0005570855BOT 14/11/2024 ZCEUR2024-11-140,0001000SeniorMOT99,4815,4973,362,872,870,16-0,133bondcalc13/09/2024
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT107,9712,3703,362,832,837,580,963bondcalc13/09/2024
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%EUR2024-12-012,5001000SeniorMOT99,832,9943,352,933,040,21-0,136bondcalc13/09/2024
IT0004513641BTP 01/03/2025 5%(No CACs)EUR2025-03-015,0001000SeniorMOT100,773,6853,352,712,710,450,040bondcalc13/09/2024
IT0005567778BOT 14/10/2024 ZCEUR2024-10-140,0001000SeniorMOT99,764,6903,342,842,840,07-0,152bondcalc13/09/2024
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%EUR2024-11-151,4501000SeniorMOT99,701,5783,322,903,130,16-0,173bondcalc13/09/2024
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX92,630,0003,291,951,952,370,837bondcalc13/09/2024
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT93,765,0303,292,882,968,050,894bondcalc13/09/2024
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT108,552,0523,282,752,757,220,897bondcalc13/09/2024
XS0071996515MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZCEUR2027-01-210,0001000SeniorEUROTLX92,710,0003,281,971,972,350,828bondcalc13/09/2024
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT90,152,7823,272,883,095,590,927bondcalc13/09/2024
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT102,103,7583,272,812,815,000,922bondcalc13/09/2024
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT102,092,7293,262,812,815,150,918bondcalc13/09/2024
IT0005575482BOT 13/12/2024 ZCEUR2024-12-130,0001000SeniorMOT99,2428,8903,262,812,810,24-0,229bondcalc13/09/2024
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283,4001000SeniorMOT100,107,8243,262,802,800,520,006bondcalc13/09/2024
IT0005580003BOT 14/01/2025 ZCEUR2025-01-140,0001000SeniorMOT98,963,8993,262,822,820,33-0,167bondcalc13/09/2024
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%EUR2024-12-150,0001000SeniorMOT99,2315,7123,252,843,250,24-0,244bondcalc13/09/2024
IT0005586349BOT 14/03/2025 ZCEUR2025-03-140,0001000SeniorMOT98,4630,2493,232,782,780,49-0,047bondcalc13/09/2024
IT0005386245BTP 01/02/2025 0,35%EUR2025-02-010,3501000SeniorMOT98,948,2663,232,833,190,38-0,146bondcalc13/09/2024
IT0005582868BOT 14/02/2025 ZCEUR2025-02-140,0001000SeniorMOT98,714,4383,232,782,780,41-0,122bondcalc13/09/2024
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT95,0417,0763,222,822,877,390,839bondcalc13/09/2024
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT85,1311,4523,162,793,027,400,795bondcalc13/09/2024
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT90,402,3513,132,752,907,010,764bondcalc13/09/2024
IT0005595803BTP 15/07/2031 3,45%EUR2031-07-153,4501000SeniorMOT102,153,0423,122,692,696,110,767bondcalc13/09/2024
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT86,302,7423,112,742,986,940,751bondcalc13/09/2024
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT104,654,6443,102,572,573,740,759bondcalc13/09/2024
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT102,6013,4293,072,632,635,790,720bondcalc13/09/2024
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT84,935,2613,072,712,996,720,719bondcalc13/09/2024
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT105,500,6963,042,532,535,470,686bondcalc13/09/2024
IT0005603342BOT 14/07/2025 ZC EUR2025-07-140,0001000SeniorMOT97,5819,6333,032,582,580,820,000bondcalc13/09/2024
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT98,973,8753,022,642,830,70-0,097bondcalc13/09/2024
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT92,471,3463,012,642,795,880,663bondcalc13/09/2024
IT0005408502BTP 01/07/2025 1,85%EUR2025-07-011,8501000SeniorMOT99,133,2253,002,622,760,78-0,056bondcalc13/09/2024
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT103,8211,2022,992,512,515,190,646bondcalc13/09/2024
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT89,293,9242,972,622,845,710,629bondcalc13/09/2024
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT102,205,0302,972,502,502,610,550bondcalc13/09/2024
IT0005599474BOT 13/06/2025 ZCEUR2025-06-130,0001000SeniorMOT97,8727,2952,962,502,500,74-0,129bondcalc13/09/2024
IT0005610297BOT 14/08/2025 ZC EUR2025-08-140,0001000SeniorMOT97,4010,4962,952,552,550,91-0,012bondcalc13/09/2024
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT91,653,0252,952,592,854,100,616bondcalc13/09/2024
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT38,0913,5842,922,662,8037,930,872bondcalc13/09/2024
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT98,503,1682,912,552,740,91-0,050bondcalc13/09/2024
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT92,173,8732,912,562,735,310,571bondcalc13/09/2024
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT104,694,9842,902,432,434,770,556bondcalc13/09/2024
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% EUR2029-10-013,0001000SeniorMOT100,603,3442,892,512,514,710,552bondcalc13/09/2024
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,741,8322,892,432,431,010,006bondcalc13/09/2024
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT103,267,4492,872,432,435,010,529bondcalc13/09/2024
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3501000SeniorMOT102,2914,7012,862,432,434,440,515bondcalc13/09/2024
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT100,0210,3402,822,462,464,440,475bondcalc13/09/2024
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT100,932,7582,812,442,444,550,474bondcalc13/09/2024
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT105,410,0742,792,272,274,040,451bondcalc13/09/2024
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT90,568,3162,752,422,674,370,420bondcalc13/09/2024
AT0000A1XML2AUSTRIA 20/09/2117 2,1%EUR2117-09-202,1001000SeniorMOT78,992,7292,722,402,4135,080,640bondcalc13/09/2024
IT0005345183BTP 15/11/2025 2,5%EUR2025-11-152,5001000SeniorMOT99,781,5912,712,372,391,14-0,122bondcalc13/09/2024
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT100,461,7822,702,342,343,960,360bondcalc13/09/2024
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT99,211,5482,692,352,431,19-0,125bondcalc13/09/2024
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT92,155,4002,632,312,603,480,277bondcalc13/09/2024
IT0005607269BTP 28/08/2026 3,1% EUR2026-08-283,1001000SeniorMOT100,925,6802,632,242,241,900,108bondcalc13/09/2024
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT96,112,6622,622,292,601,54-0,061bondcalc13/09/2024
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT95,346,8612,582,262,581,870,041bondcalc13/09/2024
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT99,153,0772,542,232,252,620,123bondcalc13/09/2024
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT46,8811,7712,171,951,9949,900,140bondcalc13/09/2024

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui