(EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).

(Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20

considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.

al lordo delle commissioni di compravendita.

(Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.

(EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.

utilizzando diversi tipi di calcolo:

• Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
• Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
• Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
• First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.

Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:

• Codice ISIN: codice ISIN del titolo
• Descrizione: descrizione del titolo
• Divisa: divisa di quotazione del titolo
• Data scadenza: data scadenza del titolo
• Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
• Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
• Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
• (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
• (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
• Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
• VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
  • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
  • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
  • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
  • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
  • 4: volume medio superiore a 2.500.000
• Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
• Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
• Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
• Duration: duration modificata
• Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
• Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:

• Tipo dato
• EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
• Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
• Emittente
• Divisa
• Lotto minimo
• Status
• Prezzo
• nessuna selezione - Nessun filtro
• minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
• maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
• diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
• Volume rating
• Yield lordo - Minimo
• Yield netto - Minimo
• Data scadenza

Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:

• prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
• data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
• i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
• errata parametrizzazione del titolo

a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui